Выявление операционных событий (Loss Data Collection)

О продукте / LDC

Одним из методов управления операционными рисками является отслеживание, регистрация и анализ понесенных фактических потерь. Следовательно, возникает необходимость в автоматизированной системе, позволяющей собирать, классифицировать и хранить данные об убытках вследствие воздействия операционных рисков.

Модуль LDC служит для управления процессом сбора и консолидации данных о фактических потерях, понесённых финансовой организацией в результате действия операционных рисков.
Основной поток процесса сбора данных происходит в четыре этапа.
На первом этапе на основании выявленного факта операционных потерь сотрудник бизнес-подразделения банка впервые регистрирует факт в Системе.
На втором этапе зарегистрированный сотрудником факт рассматривает риск- координатор.
На третьем этапе окончательную оценку факта выявленных операционных потерь осуществляет риск-менеджмент банка.
На четвертом этапе обработанные риск-менеджером факты помещаются в хранилище данных, которое используется отчётной системой и модулем HMM.

Следует принимать во внимание, что для различных банков могут быть применены различные подходы к регистрации факта операционных потерь (этап 1).

• Так, для одних организаций может быть установлено, что первичную регистрацию осуществляют только уполномоченные сотрудники, работающие непосредственно с информацией об операционных потерях: сотрудники главной бухгалтерии, юридического департамента, служб внутреннего аудита и экономической и информационной безопасности.

• В других организациях, с широким распространением культуры риска; на местах, к регистрации могут быть допущены все сотрудники банка.

Система в равной степени обеспечивает оба упомянутых подхода.
При этом следует понимать, что во втором случае сотрудник, сообщающий о факте операционных потерь, может быть не в состоянии со сколь угодно приемлемой точностью оценить размер этих потерь. Поэтому ему предоставлена возможность дать подробное описание ситуации, чтобы на последующих этапах процесса (2 и 3) риск-координатор мог определить суммы убытка, проведя соответствующее расследование.

В ряде случаев допускается, что один и тот же факт операционных потерь может быть зарегистрирован различными сотрудниками независимо друг от друга. Риск-менеджер обладает возможностью сопоставлять различные факты и объединять их между собой.

Возможности

1. Классификация операционных потерь по риск-группам, рекомендованным Базельским комитетом.

• Процессы
• Технологии
• Персонал
• Внешние вмешательства
• Законодательство

2. Измерение операционных потерь

• Возможность ввода данных о сумме потерь в любой валюте
• Приведение суммы потерь к единственной учетной валюте (выбирается и устанавливается при внедрении)
• Автоматическое получение данных о курсах валют с WEB-сервиса Центрального Банка РФ
• Настройка импорта данных о курсе валют из внутренних источников банка

3. Распределение потерь:

• По направлениям деятельности
• По объектам филиальной сети
• По бизнес-процессам

4. Учет косвенных потерь

Качественная оценка по балльной шкале тех потерь, которые не могут быть измерены в денежном выражении (например, отток клиентов, ущерб репутации банка)

5. Учет нереализованных потерь

6. Регистрация данных о внешних потерях

Что дает применение модуля Loss Collection?

• Формирование единой централизованной базы данных и знаний об операционных потерях, понесённых финансовой организацией.

• Создание целостной информационной среды для непрерывной регистрации операционных потерь, поддержка механизмов информационного обмена между регистраторами и риск-координаторами на местах и централизованным аппаратом риск-менеджмента

• Непрерывный мониторинг и управление процессом сбора данных

• Импортирование «внешних» данных (о потерях, понесённых другими финансовыми организациями) для анализа и сопоставления

Консолидацию данных в аналитическом BI-хранилище, что позволяет сформировать представлении о концентрации потерь и их статистическом распределении