Операционный риск / Российская практика

Российская практика

Современное понимание операционных рисков в России, существующее в западной экономике, сегодня не является столь же актуальным для российских банков. Существует множество различий в понимании операционных рисков.

В первую очередь в деятельности зарубежных компаний наибольшее значение имеют риски, связанные с ошибками при использовании производных финансовых инструментов и осуществлением несанкционированных торговых операций. Область повышенного операционного риска в России сосредоточена там, где совершают значительные финансовые сделки. Для многих российских банков и финансовых организаций такой областью являются информационные технологии. Наиболее существенные виды потерь – вынужденные задержки осуществления операций, потеря данных, ошибочные расчеты, обязательные платежи за лицензии – имеют место именно в данной сфере. Расходы на информационные технологии составляют значительную долю в структуре общих расходов многих финансовых организаций. Существенные убытки могут возникнуть в результате неэффективного внедрения информационной системы. А также наблюдается зависимость компаний от внутренних специалистов по информационным технологиям.

В то же время ни один из банковских рисков — будь то кредитный, рыночный или операционный — не имеет в России адекватное потребностям бизнеса программное сопровождение. Наиболее качественно и в мире, и в России проработаны компоненты систем, отвечающие за кредитные и рыночные риски, а также за риски ликвидности.

Автоматизация в сфере управления операционным риском в России находится пока в зачаточном состоянии. Банки, которые самостоятельно разработали или внедрили «готовые» решения для автоматизации управления операционным риском, можно пересчитать по пальцам одной руки. Многие банки достаточно формально относятся к оценке рисков, делая акцент лишь на отчетных показателях, контролируемых Банком России. Современные инструменты риск-менеджмента обладают значительно более широкими возможностями. Этим объясняется то, что некоторые российские банки самостоятельно разрабатывают индикаторы оценки рисков. Очевидно, банкам потребуется некоторое время для того, чтобы понять необходимость использования стандартного программного обеспечения и многократно апробированных методик оценки рисковой составляющей бизнеса.

Что же касается управления операционным риском и применения западных рекомендаций, то стоит отметить, что к нашей банковской системе Базель II применим с определенными оговорками и ограничениями, не стоит пытаться внедрить его буквально в отдельно взятом банке. Уже сейчас можно видеть, что в неадаптированном виде иностранные системы плохо подходят российским банкам и предприятиям. В силу невозможности использовать готовые западные решения дальнейшее развитие разработки соответствующего ПО в России лежит в плоскости выстраивания устойчивых связей между банкирами и IT-компаниями.