Управление рисками

Универсальную математическую методику для управления операционным риском разработать пока не удается. Этому есть ряд причин. Во-первых, катастрофические события, которые могут принести существенный ущерб организации, случаются крайне редко, и, соответственно, находятся за границами разумных доверительных интервалов, в хвосте статистического распределения вероятностей потерь. Во-вторых, трудно установить вероятность наступления риска, степень влияния отдельных факторов на риск. Поэтому управление операционными рисками сводится к анализу реализовавшихся событий и предотвращению риска до наступления события.

Ежедневный мониторинг операционного риска должен включать в себя выявление операционных потерь, самостоятельную оценку риска подразделениями и отслеживание ключевых индикаторов риска.

Без истории операционных потерь невозможно оценить уровень операционного риска в банке. Для начала следует разработать систему сбора данных, обучить персонал идентифицировать операционный риск, грамотно установить уровень отсечения, чтобы не засорять базу данных. Затем можно частично восстановить операционные события через бухгалтерию банка или используя опросы сотрудников. Операционные потери следует разделять по группам риск-факторов, а также по подразделениям банка и банковским продуктам. Естественно, что база данных, с которой можно реально работать, сформируется через несколько лет, но по мере ее накопления следует анализировать накопившейся массив данных и применять меры к улучшению получаемой информации.

Большое значение в контроле над операционными рисками имеет мониторинг ключевых индикаторов риска . Ключевой индикатор риска – показатель, существенно влияющий на уровень конкретного риска. Предполагается, что среди множества действующих случайных факторов есть такие, которые во многом определяют вероятность наступления неблагоприятного события и потенциальный размер ущерба. Если отслеживать такие показатели, можно с большей или меньшей уверенностью отслеживать и уровень риска и прогнозировать убытки.

Индикаторы, по которым можно судить о деятельности компании и об уровне операционного риска, разделяют на три группы: индикаторы текущей деятельности (отражают наиболее значимые аспекты деятельности компании), индикаторы эффективности контроля (показывают количество ошибок, которые были предотвращены благодаря системе внутреннего контроля) и индикаторы риска (строятся путем сопоставления индикаторов текущей деятельности и эффективности контроля). Обычно индикаторы формируются для тех частей бизнес-процесса, нарушение которых может привести к потерям для банка. Например, для инвестиционных подразделений банка хорошим показателем является объем и количество задержки поставок ценных бумаг как от банка к контрагентам, так и от контрагентов к банку.

Для полной идентификации рисков необходимо проведение экспертных опросов .

Результаты анкетирования ложатся в основу для расчета остаточного уровня риска.

Учет фактических потерь, анализ риск-индикаторов и проведение сценарных анализов на основе экспертных опросов не будут максимально эффективными при управлении операционным риском без возможности сопоставления данных. Поэтому следует формировать общую картину, или карту, операционного риска.

Некоторые тезисы

• Невозможно выявить операционный риск без постоянного исследования внутри банка

• Невозможно проводить анализ без адекватно представленной информации

• Нельзя делать выводы о состоянии операционного риска без учета мнения квалифицированных сотрудников, знающих специфику бизнес-процессов

• Сложно проводить анализ без возможности иметь общее представление о картине рисков в банке

Следует учесть, что...

• теоретические причины операционного риска известны. Необходимо выявлять и устранять причины операционных потерь конкретного банка.

• эффективные технологии работы кредитной организации возможно разработать, только выявив недостатки действующих систем и процессов, которые и приводят к операционным потерям.

• управление операционным риском должно быть систематической и комплексной деятельностью

И всё же...

Лучший прогноз возможных потерь - предотвращение возникновения самих рисков.

Выбор стратегии

Стратегия управления риском - долгосрочные принципы и правила управления риском в организации, основанные на прогнозировании рисковых ситуаций и использовании различных методов управления рисками.

При выборе стратегии по управлению рисками следует принимать во внимание, что существуют первостепенные и второстепенные проблемы, а именно «крупные» и «мелкие» операционные события. Причем, «мелкие» операционные события случаются довольно часто, с определенной периодичностью. Они, как правило, не угрожают существованию фирмы, а их снижение ведет скорее к экономии и повышению эффективности работы организации, чем к снижению уровня риска. Что касается «крупных», но редких событий, то именно они могут приводить к разорению банка или нанести серьезный материальный ущерб и снизить репутацию банка. Стратегия операционного риска должна быть направлена на снижение вероятности наступления «крупного» операционного события.

Стратегия управления операционным риском может заключаться как в организации внутренней деятельности банка, так и в страховании. О том, как следует организовать деятельность по контролю уровня операционного риска в банке, можно прочитать в разделах «Культура риска» и «Управление риском». На тему страхования на сайте представлены статьи «Собственные средства или страховой полис?» и «Страхование операционных рисков банка» . Какой стратегии придерживаться, совмещать страхование с нестраховыми способами покрытия операционного риска, решает риск-менеджмент конкретного банка в зависимости от специфики операционного риска, а так же общей стратегии организации.