Статьи

16.08.2009 - Оценка качества данных операционных потерь с помощью закона Бенфорда. Новая статья Ильи Журавлёва

В журнале «Управление финансовыми рисками», №03(19)2009, опубликована новая статья Ильи Журавлёва «Оценка качества данных операционных потерь с помощью закона Бенфорда».

Традиционно основным способом идентификации и измерения операционного риска является анализ фактически понесённых финансовой организацией операционных потерь. Риск-менеджерам хорошо известно, насколько непросто обеспечить своевременную регистрацию таких данных в масштабе всего банка. Вторая, и не менее важная, проблема заключается в контроле качества данных, особенно в том случае, когда о финансовых потерях сообщают сотрудники банка или их величина оценивается экспертно. Об одном из способов проверки качества собираемых данных рассказывает в своей статье Илья Журавлёв, Старший консультант практики управления рисками компании Info Industries Group.

28.04.2009 - Актуальные задачи управления рисками: семинар компании SAP CIS

Компания Info Industries Group приняла участие в партнёрском семинаре SAP CIS «Актуальные задачи управления рисками и соблюдения законодательных норм», состоявшемся в Москве 23 апреля. Программа семинара была посвящена представлению линейки решений SAP для управления рисками SAP BusinessObjects GRC.

26.03.2009 - Info Industries Group внедрила систему управления операционными рисками IIG ULTOR 2 в Инвестиционном банке КИТ Финанс

Инвестиционный банк КИТ Финанс и компания Info Industries Group успешно завершили проект по внедрению в Банке информационной системы управления операционными рисками IIG ULTOR 2.

30.01.2009 - Эффективное управление операционным риском. Вниманию банковского сообщества предложено несколько готовых рецептов

В журнале "Банковское дело", №10, опубликована статья "Эффективное управление операционным риском" под авторством Глеба Дьяконова, Старшего партнёра, Ольги Васильевой и Ильи Журавлёва, Старших консультантов практики управления рисками.

29.01.2009 - "Запоздалая инициатива". О внедрении Банком России порядка расчёта размера операционного риска

В "Аналитическом банковском журнале", № 11-12 (162), 2008 г., опубликовано интервью с Глебом Дьяконовым, Старшим партнёром Info Industries Group. Банк России предложил к обсуждению банкиров проекты изменений к Инструкции №110-И "Об обязательных нормативах банков" и нового Положения "О порядке расчета размера операционного риска", планируемых к внедрению с 1 апреля 2009 г. Эти документы направлены на дальнейшее внедрение в практику управления рисками российских банков положений Базеля II, и в частности вводят в перечень рисков, покрываемых капиталом банка, операционный риск.

06.10.2008 - Байесовский анализ операционных потерь: опыт применения для российского банка

В номере 3 (15) за 2008 г. журнала «Управление финансовыми рисками» вышла статья Старшего консультанта практики управления рисками IIG Ильи Журавлёва «Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка».

В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения в соответствии с теоремой Байеса на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение. Это позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.

13.08.2008 - Как взвесить тяжёлый хвост

При анализе распределения операционных потерь, имеющего тяжелый хвост, нельзя предсказать возможную величину ущерба на основе традиционных методов. В качестве инструмента количественной оценки операционного риска может быть использована теория экстремальных значений, изучающая «выбросы» наблюдений.

25.06.2007 - Некоторые вопросы минимизации операционных рисков в АБС

Вопросы оценки и управления банковскими рисками в последнее время приобретают решающее значение для деятельности финансовых организаций. Один из наиболее болезненных рисков с точки зрения обслуживания клиентов — операционный, прямое отношение к снижению которого имеет проблематика работы операциониста в АБС банка. В данной статье автор дает классификацию всех банковских рисков и рассматривает вопросы управления ими в рамках типовой АБС, а также рассматривает технологический, функциональный и методический аспекты снижения операционного риска работы в АБС.

21.05.2007 - Операционные риски платежных систем: уровни ответственности

Каждая платежная система несет в себе определенный операционный риск, даже самая надежная. Также следует учитывать, что неполадки в одной системе могут вызвать серьезные сбои в другой, связанной с ней, платежной или расчетной системе. При этом высокие требования надежности работы предъявляются не только к оператору, но и к каждому участнику системы.

27.04.2007 - Технологии эффективного управления операционными рисками

Пожалуй, сегодня не найдётся другой темы, которая вызывала бы в банковском сообществе столько споров, сколько вызывают вопросы управления операционными рисками...

16.02.2007 - Путь к Базель II

Владимир Гамза, председатель совета директоров ОАО «Агрохимбанк», кандидат экономических и юридических наук, возглавит в Ассоциации российских банков работу по управлению рисками и внедрению базельских соглашений.

30.10.2006 - Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет.

На Западе система риск-менеджмента уже давно признана жизненно необходимым элементом управления банком, залогом его конкурентоспособности. Постепенно понимание важности комплексного управления рисками приходит и к отечественным банкам. Очевидно, что без системного управления рисками банк не только не сможет успешно развиваться, но и вряд ли долго просуществует.

17.07.2006 - А есть ли риск-менеджмент?

Система риск-менеджмента - жизненно необходимый элемент бизнеса, залог конкурентоспособности банка. Именно так ее воспринимают на западе уже давно. Постепенно понимание важности комплексного управления рисками приходит и к отечественным банкам. Что следует отдать на аутсорсинг, а какими рисками управлять самостоятельно - выбор остается за банком, у каждого варианта есть сильные и слабые стороны. Однако то, что без системного управления рисками банк не только не сможет успешно развиваться, но и вряд ли долго просуществует, становится все более очевидным.